Prognozowanie cen energii elektrycznej w 2024 r. na rynku SPOT TGE w Warszawie

Prognozowanie cen godzinowych energii elektrycznej, indeksu TGe24, przy użyciu modelu „EPF- modelTGE24” . Przedrostek EPF to skrót od angielskiego określenia Elektricity Price Forecasting tzn. prognozowanie cen elektryczności.

Wieloletnie analizy rynku energii oraz notowań na towarowych giełdach energii takich jak rodzima TGE w Warszawie, norweska Nord Pool, czy niemiecka Epex Spot zaowocowały powstaniem modelu prognostycznego EPF-modelTGE24 do prognozowania cen godzinowych energii elektrycznej na rynku SPOT, rynku dnia następnego.

Model EPF-modelTGE24 powstał przy wykorzystaniu dotychczasowego dorobku krajowych i zagranicznych naukowców z zakresu budowy modeli prognostycznych cen energii. Szczególne podziękowania za wkład w rozwijanie teorię prognoz należą się Panu prof. Rafałowi Weronowi z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracownikom naukowym z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

EPF-modelTGE24 jest to narzędzie do prognozowania jednego z indeksów rynku SPOT czyli indeksu TGe24 dla Rynku Dnia Następnego, który funkcjonuje na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie. Model ten oprócz indeksu TGe24 prognozuje też, instrumenty godzinowe (ceny godzinowe) będące składnikami niniejszego indeksu.

Tak więc prognozując ceny energii dla każdej z 24 godzin doby możemy jako średnią arytmetyczną z niniejszych pomiarów otrzymać poszukiwany indeks TGe24.

 

Zastosowanie prognoz cen energii elektrycznej w biznesie

Myśląc o prognozach cen energii elektrycznej, zanim przejdziemy do dalszych działań musimy postawić sobie dwa zasadnicze pytania i znaleźć na nie własną odpowiedź;

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest relatywnie prosta. Jeżeli kupuję w firmie energię lub jej część w oparciu o ceny godzinowe na RDN to mogę zaplanować odpowiednio produkcję.

 

Znając prawdopodobne ceny energii w horyzoncie 5 dni w poszczególnych godzinach mogę dużo;

– mogę przesunąć produkcję ze zmiany drugiej na trzecią
– przesunąć zużycie z dnia pierwszego na dzień trzeci
– ograniczyć produkcje przez kilka dni prognozując spadek w dniach następnych
– mając 2 punkty poboru, wstrzymać lub zwiększyć pobór z punktu gdzie stała cena znacznie różnić się będzie od ceny zmiennej
– mogę w różny sposób zarządzać produkcją i zużyciem energii elektrycznej

 

Odpowiedź na drugie pytanie zależy od tego w jaki sposób będę wykorzystywał dane prognozowane. Jeżeli będę potrzebował danych z błędem plus minus 2,5% to mam mały problem, ponieważ nie ma i chyba nie będzie takich modeli, które tak dokładne prognozy będą w stanie generować. Ale wracając do błędu prognozy to przejdźmy do wielkości bezwzględnych i wartości procentowej błędów.

Jeżeli TGe24 w przeciągu 1 miesiąca może osiągać wartości 1130 zł./1 MWh dla 16.12.2022 r. dzień dostawy, a TGe24 z datą dostawy 1.01.2023 r. osiągnęło poziom 210 zł./1 MWh to policzmy od tych dwóch wielkości poziomy błędów prognozy.

 

% – błąd prognozy
2% 10% 20% 30%
Wykonanie nominalny – błąd prognozy w zł.
TGe24 – 1.130,0 zł/MWh 28,3 113,0 226,0 339,0
TGe24 –    210,0 zł/MWh 5,3 21,0 42,0 63,0

 

 

% – błąd prognozy
2% 10% 20% 30%
Wykonanie Prognozowany TGe24 – z błędem w zł./MWh
TGe24 – 1.130,0 zł/MWh 1.101,8 1.017,0 904,0 791,0
TGe24 –    210,0 zł/MWh 204,8 189,0 168,0 147,0

 

Aby prognoza była użyteczna to dopuszczalny błąd prognozy przy rozpiętości wyników czyli poziomów TGe24 od 100 do 1200 zł./1 MWh powinien być następujący;

– TGe24 w przedziale od 0 do 350 zł./1 MWh  błąd prognozy ( +; – ) 30 %
– TGe24 w przedziale od 350 do 700 zł./1 MWh  błąd prognozy ( +; – ) 20 %
– TGe24 w przedziale od 700 do 1200 zł./1 MWh  błąd prognozy ( +; – ) 15 %

 

Czynniki wpływające na ceny energii elektrycznej na towarowych giełdach energii

Ceny energii elektrycznej na rynkach spot nie zależą tylko od jednej grupy czynników, gdyż rynki spot charakteryzują się krótkimi horyzontami czasowymi pomiędzy wyceną, a fizyczną dostawą energii. Dla RDN (rynku dnia bieżącego) jest to 2 godziny, a dla RDN (rynku dnia następnego) jest do 24 godziny.

Formuła kosztów krańcowych czy kosztów uśrednionych (Levelized Cost of Energy ) energii elektrycznej w tym wypadku działa różnie. Na rynku niemieckim dla daty dostawy 31.12.2022 r. cena na RDN wyniosła minus 0,71 Euro na giełdzie Nord Pool, a w Polsce 1 MWh można było kupić po 30 zł. w cenie hurtowej z dostawą na 1.01.2023 r.,  w godzinach od 1 do 7. Jaka jest więc w powyższych przypadkach korelacja pomiędzy ceną, a kosztem wytworzenia energii. ? Pełna zależności cen energii elektrycznej na rynku SPOT od popytu i podaży energii elektrycznej też jest dyskusyjna, gdyż dla takich samych parametrów rynkowych mamy różne ceny godzinowe i to tego samego dnia, a ceny te mogą się różnić nawet o 50%.

Skoro ani popyt i podaż nie kształtują w 100% cen na rynku SPOT to co je kształtuje ? To z przekorą zadane pytanie stawiamy, aby znaleźć ten trzeci tajemniczy składnik, która rządzi cenami energii elektrycznej na rynku spot.

Ten trzeci nieskwantyfikowany czynnik na rynku SPOT to człowiek i jego nie zawsze racjonalne działania w procesach kupna i sprzedaży. To On, człowiek-makler giełdowy wycenia transakcje na rynku gdy ceny gazu wahają się do 15% w przeciągu dnia notowań, a ceny węgla energetycznego w Rotterdamie spadają z 240 (grudzień 2022)  do 132 (styczeń 2023) USD/1 tonę. To On, makler giełdowy jest pod presją i kwotuje ceny w sposób właściwy tylko sobie.

 

Aby poprawnie prognozować ceny energii elektrycznej w horyzoncie czasowym 1 do 5 dni należy wziąć pod uwagę 3 poniższe czynniki;
-1) podaż energii elektrycznej – produkcja
-2) popyt na energię elektryczną – zużycie
-3) czynnik ludzki – człowiek, który bierze 2  powyższe czynniki pod uwagę oraz dodaje własne nieskwantyfikowane zachowania

W naszym modelu do prognoz cen energii elektrycznej EPF-modelTGE24 połączyliśmy 3 powyżej przedstawione czynniki oraz wiedzę w zakresie statystyki i ekonometrii polskich i zagranicznych naukowców.

 

Podaż energii elektrycznej, a prognozowanie cen

W naszym modelu prognostycznym EPF-modelTGE24 uwzględniamy wszelkie aspekty związane z podażą energii zarówno pod kontem struktury produkcji tj. produkcja z różnych źródeł wytwarzania opartych na węglu kamiennym i brunatnym, gazie ziemnym i OZE w tym elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych.

EPF-modelTGE24 uwzględnia:
– podaż nominalna źródeł konwencjonalnych – tj. maksymalną moc możliwą do wygenerowania w przypadku pracy wszystkich źródeł bez awarii i remontów

– korekta podaży energii ze źródeł konwencjonalnych z uwagi na remonty planowane i remonty nieplanowane

– podaż źródeł wiatrowych dla każdej godziny doby

– podaż źródeł fotowoltaicznych dla każdej godziny doby

– korekta popytu z uwagi na import/export energii elektrycznej z Unii Europejskiej

 

Popyt na energię elektryczną – zużycie, a prognoza cen energii

 Zależność cen energii elektrycznej od popytu,  zużycia energii  czy zapotrzebowania na energię elektryczną to 3 synonimy określające ta samą wielkość.  Właściwa prognoza zużycia energii elektrycznej jest podstawa do sporządzania właściwych prognoz i dlatego w naszym modelu EPF-model TGE24 przywiązujemy bardzo duża wagę do;

– przetwarzania danych historycznych godzinowych z okresów poprzednich

– korekty zużycia energii elektrycznej wytwarzanej na potrzeby własne ze strony instalacji innych niż prosumenckie tj. instalacji o mocy powyżej 50 kW

– korekty zużycia energii na potrzeby własne ze strony prosumentów (na 30.11.2022 r. liczba prosumentów wyniosła ponad 1,2 miliona instalacji – prosument to instalacja o mocy do 50 kW

– korekty popytu z uwagi na import/export energii elektrycznej z Unii Europejskiej

– zmian w sposobie zarządzanie energią elektrycznej przez klientów biznesowych i klientów indywidualnych

– polityki energetycznej Unii Europejskiej i jej nowelizacji planowanej w 2023 r.

 

Zapotrzebowanie na maksymalną moc w 2022 r. i dwa scenariusze prognozy na 2023 r., a który scenariusz jest najbardziej prawdopodobny ?

 

W ramach naszej działalności doradczej dostarczamy naszym klientom model EPF-modelTGE24 , na bazie którego Klienci samodzielnie są w stanie prognozować ceny godzinowe na rynku dnia następnego TGE w Warszawie. Więcej szczegółowych informacji udzielamy po osobistym kontakcie z naszą firmą – mail; biuro@finansetf.pl lub pod nr. telefonu (48) 601-518-079.

 

 


O sposobach prognozowania cen energii elektrycznej, rynku energii, opłacalności projektów energetycznych  mówimy na naszych szkoleniach – Zapraszamy ! – sprawdź poniżej

Szkolenie -TGE-Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy
Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023 r. – Szkolenie
Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze – szkolenie

 


 

Polecana literatura z zakresu prognozowania cen energii elektrycznej;

1) Weron Rafał, Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Politechnika Wrocławska (PWr) – Probabilistyczne prognozowanie hurtowych cen energii elektrycznej – 2015 r.
2) Weron R, Electricity price forecasting: A review of the state-of-art with a look into the future. International Journal of Forecasting, 2014;
3) Badyda K, Sobotka A., Sobotka P., „Koncepcja Budowy Modelu Prognostycznego dla cen energii elektrycznej na rynku polskim” Rynek Energii” – 1/2019, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej – 2019 r.
4) Łabinowicz K., Bujalski W, „Wyodrębnienie głównych czynników kształtujących ceny energii elektrycznej na rynku dnia następnego z wykorzystaniem metod statystycznych” Rynek Energii, 2015 r.
5) Ziel F., Weron R. (2018), Day-ahead electricity price forecasting with high-dimensional structures: Univariate vs. multivariate modeling frameworks, Energy Economics
6) 
Uniejewski, B, Weron, R (2018), E‑cient forecasting of electricity spot prices with expert and LASSO models, Energies

Zamknij